Edoardo
Otranto
Email:
edoardo.otranto@unime.it
ALTRE INFORMAZIONI
SSD: SECS-S/01
Struttura:Dipartimento di Economia
Profilo: Professori Ordinari
CURRICULUM
Curriculum
Professore Ordinario in Statistica presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Messina, dove è docente dei Corsi di "Statistica II" e "Statistical Models for Financial Markets". Coordinatore del Dottorato di Ricerca in "Economics, Mamagement and Statistics" dell'Università di Messina e Catania, dove è docente dei corsi di "Econometrics" e "Models for Financial Data". Coordinatore della Sezione di Scienze Statistiche e Matematiche del Dipartimento di afferenza. Dal 2010 al 2019 docente del corso di Econometrics (module 1- Basic Statistics for Econometrics) presso il Doctorate Program in Economics della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.Membro del Comitato Scientifico dei seguenti Master dell'Università di Messina: “Esperto in management, in strutture alberghiere, agenzie di viaggio e tour operator” (2013/14); “Esperto in marketing turistico territoriale" (2014/15); “Farmacovigilanza, farmacoepidemiologia e farmacoeconomia: valutazioni tramite utilizzo di real world data” (2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21).
Socio Ordinario della Società Italiana di Statistica, membro del CRENoS (Centro Ricerche Economiche Nord Sud). Membro dei seguenti networks internazionali: FE-Financial Econometrics (CFE Network), TSE-Time Series Econometrics (CFE Network), EF- Econometrics and Finance (ERCIM WG).
E' stato Coordinatore del Corso di Laurea interclasse “Turismo Culturale e DAMS” da Gennaio 2012 a Settembre 2015. E' stato Direttore del Centro Statistico di Ateneo dell'Università di Messina da Ottobre 2013 a Dicembre 2016.
Revisore per la VQR 2011-2014.
Incluso nella lista degli aspiranti Commissari sorteggiabili per l'ASN 2018-2020 nel settore concorsuale SECS-13-D1 Statistica.
E' stato consulente scientifico del progetto "Asymmetric Information, Volatility Spillover and Global Hedging" presso la King Fahd University of Petroleum and Minerals (Dharhan- Arabia Saudita).
Dopo la Laurea col massimo dei voti in Economia e Commercio (Indirizzo Statistico) presso l’Università degli Studi di Firenze nel 1993, ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Statistica nel 1997 (Università di Bari). Dal 1/9/1998 al 29/12/2002 è stato Ricercatore in Statistica presso l’Istat, dove, tra i vari incarichi, ha ricoperto il ruolo di Coordinatore del Gruppo di Lavoro “Destagionalizzazione”. Dal 30 Dicembre 2002 al 13 Luglio 2006 è stato Ricercatore Universitario in Statistica presso la Facoltà di Economia, Università di Sassari, dal 14 Luglio 2006 al 30 Marzo 2011 Professore Associato in Statistica presso la Facoltà di Economia, Università di Sassari. Professore straordinario in Statistica presso l'Università di Messina dal 31 Marzo 2011 al 30 Marzo 2014. Professore Ordinario in Statistica presso l'Università di Messina dal 31 Marzo 2014.
L’attività di ricerca si è sviluppata attraverso vari filoni, aventi in comune essenzialmente l’analisi delle serie temporali. In particolare possono essere individuate le seguenti linee di ricerca, dal punto di vista metodologico: analisi delle serie spazio-temporali; estrazione di segnali dalle serie temporali; studio di modelli con parametri variabili nel tempo; sviluppo di metriche ed algoritmi di clustering per le serie temporali. Queste tecniche sono state applicate soprattutto in ambito di analisi dei mercati finanziari e per lo studio dell’evoluzione del fenomeno crimine nel tempo e delle sue relazioni con il ciclo economico. I più recenti interessi di ricerca si focalizzano sull'analisi delle correlazioni condizionate tra serie temporali e sull'analisi della volatilità. I suoi lavori su questi argomenti sono stati recentemente pubblicati su riviste internazionali, come International Journal of Forecasting, Journal of Business and Economic Statistics, Journal of the Royal Statistical Society, Journal of Econometrics.
Ha partecipato a vari progetti di Ricerca di interesse nazionale ed internazionale, fra i quali si segnalano il Progetto di Ricerca Europeo “Busy-Tools and Practice for Business Cycle Analysis” e la partecipazione ad unità di ricerca dei progetti PRIN 2003, 2004, 2006, 2008; di recente ha partecipato al progetto“Research and Mobility 2015” dell'Università di Messina con l'Imperial College of London e l'Université Catholique de Louvain, intitolato “Analysis of Financial Markets: realized measures, the cross-section of equity returns and mutual fund returns, volatility clustering and correlation determinants”.
Ha svolto attività di referaggio per le seguenti riviste: Advances in Data Analysis and Classification, Applied Economics, Bulletin of Economic Research, Communications in Statistics: Theory and Methods, Computational Statistics and Data Analysis, Czech Journal of Economics and Finance, Econometrics, Econometrics and Statistics, Economic Modelling, Econometrics, Empirical Economics, International Journal of Forecasting, Journal of Econometrics, Journal of Financial Econometrics, Journal of the American Statistical Association, Journal of Applied Econometrics, Journal of Applied Statistics, Journal of Business and Economic Statistics, Journal of Business Cycle Research, Journal of Econometrics, Journal of Multivariate Analysis, Journal of Official Statistics, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Quaderni di Statistica, Quantitative Finance, Quarterly Review of Economics and Finance, Statistical Methods and Applications, Tourism Management, Studies in Theoretical and Applied Statistics (Springer series). Referee per i libri della Cambridge University Press.
Referee per i progetti di ricerca del National Science Center, Polonia.
Membro del Topic Board del “Journal of Risk and Financial Management”
Membro dell'Advisory Board of “BlogEconomics” (Dipartimento di Economia, Università di Messina)
Attività editoriale: Correlations and Comovements in Financial Markets (Guest Editor with A.F. Forgione) (2021), Journal of Risk and Financial Management; Proceedings of the 1st International Workshop on Advanced Analytics and Learning on Temporal Data (2015) (Editor with A. Douzal-Chouakria, J.A. Vilar Fernandez, P.-F. Marteau, A. E. Maharaj, A. M. Alonso Fernandez, M.-I. Nicolae), Porto, Portugal, September 11, 2015; Statistics for Spatio-Temporal Modelling (2008), (Editor with D. Cocchi, J. Mateu, F. Montes, E. Porcu, A. Usai), EDES, Sassari; Frontiers in Time Series Analysis (2006) (Editor with A. Banerjee e G.M. Gallo), Oxford Bulletin of Economics and Statistics 68, issue s1.
Nel 2007 ha vinto il Premio per la Produttività Scientifica (primo classificato nelle aree umanistiche) presso l’Università degli Studi di Sassari.
Nel 2012 ha vinto il Premio per la produttività scientifica nell’analisi bibliometrica della perfomance di ricerca dell'Ateneo di Sassari per le “scienze sperimentali” con riferimento al periodo 2004-2008.
E’ stato organizzatore di vari Convegni Scientifici, come L’applicazione delle nuove tecniche di destagionalizzazione presso l’Istat (coordinatore dell’Organizzazione; Roma, 27 settembre 2000); Third Annual Meeting of the ESF-EMM Network (Chairman, Porto Conte-Alghero, 29 Settembre-2 Ottobre 2004); Frontiers in Time Series Analysis (con la partecipazione del Premio Nobel per l’Economia Robert Engle; Olbia, 29-31 Maggio 2005); Workshop on Estimating the Cost of Crime, (Sassari, 3-5 Giugno 2008); International Workshop on Spatio-Temporal Modelling (METMA 4, Alghero, 24-26 Settembre 2008); sessione intitolata “Models for the analysis of volatility in financial markets”.del convegno CLADAG 2009 (Catania, 9-10 Settembre 2009); Sessioni dei Convegni Internazionali CFE dal 2013 al 2016; Membro del Comitato Organizzatore di workshop dell'European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery 2015 and 2016; Membro del Comitato Organizzatore dell'Evento “Week of Studies in Financial Econometrics” e del Workshop "Recent advances in financial econometrics" (Messina, September 2016).
I suoi lavori sono stati presentati in vari Convegni Internazionali (come ESEM 99, Common Features in Maastricht 2003, JAE Conference Venezia 2005, European Meeting of Statisticians 2005, World Conference on Computational Statistics & Data Analysis Limassol 2005, ERCIM Londra 2010, CFE Oviedo 2012, ERCIM Pisa 2014, CFE Siviglia 2016), anche su invito degli organizzatori. Inoltre, è stato invitato a presentare seminari all'Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Universitat de Valencia, Brunel University of London, Université Catholique de Louvain.
Discussant del lavoro “Integrated ARCH(8) processes with infinite variance” (autore L. Giraitis, Queen Mary University of London) nell'ambito del Workshop "Recent advances in financial econometrics" (Messina 2016).
Ha svolto attività di Visiting presso l’Universitat de Valencia, Facoltà di Economia, nell’ambito del Programma LLP Erasmus a.a. 2009/2010, dal 28 maggio 2010 al 3 giugno 2010, presso il Bernoulli Center (CIB) di Losanna dal 1 al 5 Maggio 2017.
Curriculum
-EducationPhd in Statistics, University of Bari (1997)
Laurea Magna cum laude in Economics (curriculum in Statistics), University of Firenze (1993)
-Present and Past Positions
Mar 2011-Present: Full Professor of Statistics (University of Messina)
Jul 2006-Mar 2011: Associate Professor of Statistics (University of Sassari)
Dec 2002-Jul 2006: Lecturer of Statistics (University of Sassari)
Sept 1998-Dec 2002: Researcher in Statistics (Istat)
-Main Assignments
Coordinator of:
working group on Seasonal Adjustment (Istat, 2000-2002)
Bachelor’s degree in “Turismo Culturale e DAMS” (University of Messina, Jan 2012-Sept 2015)
Section of Statistics and Mathematics of the Department of Economics, University of Messina (Jun 2016-present)
International PhD in “Economics, Management and Statistics” of Universities of Messina (Dec 2016-present)
Director of the Statistical Centre of University of Messina (Oct 2013-Dec 2016)
Referee for VQR 2011-2014
-Publications
https://sites.google.com/site/edoardootranto/home/publications
-Bibliometric indicators
Papers: 40 (Scopus); 36 (WoS); 148 (Google Scholar)
Citations: 489 (Scopus); 387 (WoS); 1373 (Google Scholar)
H-index: 12 (Scopus); 10 (WoS); 19 (Google Scholar)
-Awards:
2007: Prize for the Scientific Productivity (Social Science Area), University of Sassari
2012: Prize for Scientific Productivity 2004-2008 (Experimental Sciences Area), University of Sassari
-Participation to national/international projects
MURST ex 40%:
1996: “Implicazioni per la macroeconomia della natura dei dati individuali”; Unit of Firenze
1998: “Analisi econometrica dinamica per sistemi in fase di transizione e cambiamenti strutturali”; Unit of Firenze
CNR:
1997: “Metodi non lineari e di simulazione in economia e finanza”; University of Firenze
1998-1999: “Analisi, simulazioni e previsioni in economia e finanza: metodi non lineari” University of Firenze
EC-FP5 funded-project 2000-2002: “Busy-Tools and Practices for Business Cycle Analysis”; European project. Partners: Istat, INSEE, INE, JRC, GREQAM, CISI, CREST. Unit of Istat (Roma).
PRIN:
2001: “Modelli Stocastici e Metodi di Simulazione per l'Analisi di Dati Dipendenti”; Unit of Firenze
2003: “Specificazione, stima e verifica di modelli con variabili latenti per lo studio e la previsione di serie storiche economiche e finanziarie”; Unit of Firenze
2004: “Modelli econometrici per lo studio dei meccanismi di trasmissione di notizie e per l'analisi delle interdipendenze dei mercati finanziari europei nel contesto dell'allargamento dell'Unione”; Unit of Firenze
2006: “Il costo economico dei reati: stima delle componenti specifiche e degli effetti distorsivi generali”; Unit of Sassari.
2008: “Decisioni d'investimento e di portafoglio, imperfezioni finanziarie e performance macroeconomica”; Unit of Sassari.
Research Project 2011-12: “Asymmetric information, volatility spillover and global Hedging”, King Fahd University of Petroleum and Minerals, Dharhan (Saudi Arabia)
-Local research grants
1998: “Problemi e metodi di analisi di alcuni fenomeni demografici della regione Sardegna”; University of Sassari
2001: “La popolazione della Sardegna alle soglie del Terzo Millennio. Tendenza evolutive di lungo periodo e prospettive per il futuro”; University of Sassari
2004: "Nuovi modelli statistici per l'analisi dei mercati finanziari"; University of Sassari; Principal investigator (PI)
2005: "Modelli statistici multivariati per cambiamenti strutturali”; University of Sassari; PI
2006: "Modelli statistici per le previsioni delle serie storiche”; University of Sassari; PI
2007: "Modelli statistici per scelte nei mercati finanziari” ; University of Sassari; PI
2008: "Classificazione di serie finanziarie”; University of Sassari; PI
RAS-Progetto di ricerca di base:
2008: “Investimento in conoscenza, imperfezioni finanziarie e sviluppo economico regionale”; Unit of Sassari
2010: “Un'analisi comparata a livello regionale del residuo fiscale, delle sue componenti e dei suoi effetti negli ultimi quindici anni.”, Unit of Sassari
2011: “Messa a punto di metodologie e sistemi di supporto per la valutazione del rischio di incendio in condizioni metereologiche estreme”, Unit of Sassari
Research & Mobility 2015 “Analysis of Financial Markets: realized measures, the cross-section of equity returns and mutual fund returns, volatility clustering and correlation determinants”; University of Messina, Université catholique de Louvain, Imperial College Business School of London
-Editorial Services
Referee for the following journals: Advances in Data Analysis and Classification, Applied Economics, Bulletin of Economic Research, Communications in Statistics: Theory and Methods, Computational Statistics and Data Analysis, Czech Journal of Economics and Finance, Econometrics, Econometrics and Statistics, Economic Modelling, Econometrics, Empirical Economics, International Journal of Forecasting, Journal of Econometrics, Journal of Financial Econometrics, Journal of the American Statistical Association, Journal of Applied Econometrics, Journal of Applied Statistics, Journal of Business and Economic Statistics, Journal of Business Cycle Research, Journal of Econometrics, Journal of Multivariate Analysis, Journal of Official Statistics, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Quaderni di Statistica, Quantitative Finance, Quarterly Review of Economics and Finance, Statistical Methods and Applications, Tourism Management, Studies in Theoretical and Applied Statistics (Springer series).
Referee for books of Cambridge University Press.
Referee for research projects of the National Science Center, Poland.
Member of the Topic Board of “Journal of Risk and Financial Management”
Member of the Advisory Board of “BlogEconomics” (Department of Economics, University of Messina)
Editorial committees:
Correlations and Comovements in Financial Markets (Guest Editor with A.F. Forgione) (2021), Journal of Risk and Financial Management
Proceedings of the 1st International Workshop on Advanced Analytics and Learning on Temporal Data (2015) (Editor with A. Douzal-Chouakria, J.A. Vilar Fernandez, P.-F. Marteau, A. E. Maharaj, A. M. Alonso Fernandez, M.-I. Nicolae), Porto, Portugal, September 11, 2015
Statistics for Spatio-Temporal Modelling (2008), (Editor with D. Cocchi, J. Mateu, F. Montes, E. Porcu, A. Usai), EDES, Sassari.
Frontiers in Time Series Analysis (2006) (Editor with A. Banerjee e G.M. Gallo), Oxford Bulletin of Economics and Statistics 68, issue s1
-Conference Organization
L’applicazione delle nuove tecniche di destagionalizzazione presso l’Istat (Chairman), Roma, 2000.
Third Annual Meeting of the ESF-EMM Network (Chairman), Porto Conte-Alghero, 2004.
Frontiers in Time Series Analysis, Olbia, 2005
Workshop on Estimating the Cost of Crime, Sassari, 2008
International Workshop on Spatio-Temporal Modelling (METMA 4), Alghero, 2008
“Models for the analysis of volatility in financial markets”. Section of CLADAG 2009, Catania, 2009
“Changes in volatility and correlation dynamics” Section of CFE 2013, London, 2013
CFE 2014, Pisa, 2014 (Member of the Scientific Program Committee)
“Modeling Multivariate Financial Time Series” Section of CFE 2014, Pisa, 2014
European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery 2015 (ECML/PKDD 2015) Workshop on Advanced Analytics and Learning on Temporal Data, Porto, 2015
“Volatility modeling and correlation in financial markets” Section of CFE 2015, London, 2015
Workshop “Recent advances in Econometrics”, Messina, 2016
European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery 2016 Workshops and Tutorials (ECML/PKDD 2016); Workshop on Advanced Analytics and Learning on Temporal Data, Riva del Garda, 2016
“Week of Studies in Financial Econometrics”, Messina, 2016
“Forecasting and Volatility” Section of CFE 2016, Seville, 2016
Seventh Italian Congress of Econometrics and Empirical Economics (ICEEE), Messina, 2017 (Member of the Program Committee)
-Invited Talks
“Recognising and Forecasting Increases and Decreases in Financial Markets via Hidden Markov Models”, Workshop "Modelli e Metodi per Serie Storiche Finanziarie", Padova, 2006
“Evaluating the Risk of Pension Funds by Statistical Procedures”, SIS 2007, Treviso
“Statistical Methods to Detect Turning Points”, Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), 2009
“Modeling Volatility Subject to Changes of Regimes”, organized session Time series models for market risk prediction, ERCIM Conference, London, 2010
“Classification of Volatility in Presence of Time Varying Parameters”, solicited session Classification problems in finance, CLADAG 2011, Pavia
“Realized volatility and changes of regimes”, specialized session Recent advances in time series analysis, S.Co. 2011, Padova
“The Factorial Asymmetric Multiplicative Error Model”, Workshop “Recent Deveopments in Time Series Analysis”, Sassari, 2012 and Workshop “Recent Developments in Financial Time Series Analysis”, Salerno, 2012
“Spillover effects in the volatility of financial markets: A MEM approach”, Brunel University, London, 2012
“Modeling the Dependence of Conditional Correlations on Volatility”, organized session Multivariate Volatility Models, CFE Conference, Oviedo, 2012 and CORE, Université Catholique de Louvain, Louvain-La-Neuve, 2013
“Volatility Dependent Conditional Correlation Models”, solicited session “Unobservable Feature Detection in Finance”, SIS 2013, Brescia
“Financial Clustering in Presence of Dominant Markets”, organized invited session “Classification and discriminant procedures for dependent data”, ERCIM 2014, Pisa
SIS 2022 conference, Caserta
ICRA9 conference, Perugia
-Scientific Societies Affiliations
SIS (Italian Statistical Society)
CRENoS (Centro Ricerche Economiche Nord Sud)
Financial Econometrics (CFE Network)
Time Series Econometrics (CFE Network)
Econometrics and Finance (ERCIM WG)
-Visiting Positions
Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, March-April 2009
Universitat de Valencia, May-June 2010
Bernoulli Center (CIB) of Losanne, May 2017
I dati visualizzati nella sezione sono recuperati dalla Procedura Gestione Carriere e Stipendi del Personale (CSA), dalla Procedura Gestione Studenti (ESSE3), da Iris e dal Sito Docenti MIUR.
- Segui Unime su:
