Offerta Didattica
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE
MATEMATICA FINANZIARIA CORSO AVANZATO
Classe di corso: LM-56 - Scienze dell'economia
AA: 2022/2023
Sedi: MESSINA
SSD | TAF | tipologia | frequenza | moduli |
---|---|---|---|---|
SECS-S/06 | Caratterizzante | Libera | Libera | No |
CFU | CFU LEZ | CFU LAB | CFU ESE | ORE | ORE LEZ | ORE LAB | ORE ESE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 56 | 36 | 0 | 20 |
LegendaCFU: n. crediti dell’insegnamento CFU LEZ: n. cfu di lezione in aula CFU LAB: n. cfu di laboratorio CFU ESE: n. cfu di esercitazione FREQUENZA:Libera/Obbligatoria MODULI:SI - L'insegnamento prevede la suddivisione in moduli, NO - non sono previsti moduli ORE: n. ore programmate ORE LEZ: n. ore programmate di lezione in aula ORE LAB: n. ore programmate di laboratorio ORE ESE: n. ore programmate di esercitazione SSD:sigla del settore scientifico disciplinare dell’insegnamento TAF:sigla della tipologia di attività formativa TIPOLOGIA:LEZ - lezioni frontali, ESE - esercitazioni, LAB - laboratorio
Obiettivi Formativi
Il corso ha come obiettivo quello di offrire agli studenti quegli strumenti e modelli matematici necessari per descrivere e analizzare fenomeni finanziari. Lo studente sarà in grado di: - analizzare e risolvere problemi concreti di decisioni in ambito economico-finanziario, previdenziale e assicurativo.Learning Goals
Metodi didattici
Problem solving, lezione frontale, esercitazioneTeaching Methods
Prerequisiti
Buona conoscenza della matematica generale.Prerequisites
Verifiche dell'apprendimento
L’esame consiste in una prova scritta. Nel compito sono previsti esercizi e domande brevi con l’obiettivo di verificare l'apprendimento degli argomenti trattati e l’effettiva capacità di applicare le conoscenze acquisite.Assessment
Programma del Corso
Funzioni di più variabili: Calcolo differenziale in più variabili. Forme Quadratiche. Autovalori e autovettori Ottimizzazione libera. Ottimizzazione vincolata. Teoria delle decisioni finanziarie in condizioni di incertezza: Criteri di scelta in condizioni di incertezza: Criterio di maximax, criterio di maximin, criterio di minimax. La logica delle decisioni finanziarie in condizioni di incertezza; la teoria dell'utilità attesa; analisi rischio-rendimento. L'analisi media-varianza: il mercato e le scelte di portafoglio; ottimizzazione media-varianza. Il Capital Asset Pricing Model.Course Syllabus
Testi di riferimento: G. Castellani, M De Felice, F. Moriconi, Msnuale di Finanza, II. Teoria del portafoglio e mercato azionario. il Mulino Strumenti
Inoltre, durante il corso verrà fornito agli studenti materiale didattico integrativo: esercizi proposti e lucidi usati a lezione. Tale materiale sarà disponibile sulla piattaforma e-learning.
Esami: Elenco degli appelli
Elenco delle unità didattiche costituenti l'insegnamento
Docente: MONICA MILASI
Orario di Ricevimento - MONICA MILASI
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
---|---|---|---|
Martedì | 12:15 | 13:15 | Stanza 26, piano 1, edificio D, Dipartimento di Economia. Su appuntamento per email: mmilasi@unime.it |
Note: