Offerta Didattica
ECONOMIA, BANCA E FINANZA
ECONOMETRIA
Classe di corso: L-33 - Scienze economiche
AA: 2017/2018
Sedi: MESSINA
| SSD | TAF | tipologia | frequenza | moduli |
|---|---|---|---|---|
| SECS-P/05 | Caratterizzante | Libera | Libera | No |
| CFU | CFU LEZ | CFU LAB | CFU ESE | ORE | ORE LEZ | ORE LAB | ORE ESE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 |
LegendaCFU: n. crediti dell’insegnamento CFU LEZ: n. cfu di lezione in aula CFU LAB: n. cfu di laboratorio CFU ESE: n. cfu di esercitazione FREQUENZA:Libera/Obbligatoria MODULI:SI - L'insegnamento prevede la suddivisione in moduli, NO - non sono previsti moduli ORE: n. ore programmate ORE LEZ: n. ore programmate di lezione in aula ORE LAB: n. ore programmate di laboratorio ORE ESE: n. ore programmate di esercitazione SSD:sigla del settore scientifico disciplinare dell’insegnamento TAF:sigla della tipologia di attività formativa TIPOLOGIA:LEZ - lezioni frontali, ESE - esercitazioni, LAB - laboratorio
Obiettivi Formativi
Il corso si propone di fornire allo studente alcuni concetti econometrici di base, necessari per l'interpretazione delle stime e dei test relativi ai parametri dei modelli econometrici. In particolare, si approfondirà il metodo dei minimi quadrati ordinari e della massima verosimiglianza. Infine, si discuterà circa la validità interna dei modelli econometrici e i diversi modi utilizzati per risolvere problem legati alla causalità inversa o distorsione da variabile omessa.Learning Goals
The aim of the module is to provide students with the econometric tools to interpret estimates and to test both single and joint hypothesis. In particular, the module will focus on OLS and maximum likelihood estimators. Finally, the internal validity of the econometric models will be discussed along with the different methodologies used to solve reverse causality and omitted variable bias.Metodi didattici
Lezioni frontali ed esercitazioni anche in laboratorio.Teaching Methods
Lectures, classes and lab.Prerequisiti
Gli studenti devono avere solide basi in Matematica, Microeconomia e Statistica.Prerequisites
Students are supposed to have strong skills in Mathematics, Microeconomics and Statistics.Verifiche dell'apprendimento
Esame scritto e prova intermedia per gli studenti frequentanti.Assessment
Written exam and a mid-term exam only for students who attended the module.Programma del Corso
Il programma è il seguente: 1) Introduzione all'econometria 2) Metodo dei minimi quadrati ordinari 3) Assunzioni OLS e proprietà algebriche 4) Teorema di Gauss-Markov 5) Test di ipotesi single e congiunte 6) Variabili dummy 7) Validità interna ed esterna 8) Violazioni assunzioni OLS 9) IV e 2SLS 10) Modello di probabilità lineare, probit e logit 11) Dati panelCourse Syllabus
The syllabus is as follows: 1) Introduction to econometrics 2) Ordinary Least Squares 3) OLS Assumptions and algebraic properties 4) Gauss-Markov Theorem 5) Hypothesis testing 6) Dummy variables 7) Internal and external validity 8) Violations of OLS assumptions 9) IV and 2SLS 10) Linear probability models, probit and logit 11)Panel Data 10)Testi di riferimento: Introductory Econometrics: A modern Approach (Wooldridge). Ultima versione disponibile.
Esami: Elenco degli appelli
Elenco delle unità didattiche costituenti l'insegnamento
ECONOMETRIA
Docente: MARCO ALBERTO DE BENEDETTO
Orario di Ricevimento - MARCO ALBERTO DE BENEDETTO
| Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
|---|---|---|---|
| Martedì | 11:00 | 12:00 | Stanza Docente |
Note:
- Segui Unime su:
