Obiettivi Formativi

Il corso si propone l'obiettivo di affrontare le principali metodologie statistiche finalizzate all'analisi delle serie storiche con particolare attenzione a quelle riguardanti i mercati finanziari.

Learning Goals

The aim of the course is to address major statistical methods applied to the analysis of time series. in particular, a special attention will be devoted to time series applied to financial markets.

Metodi didattici

Il corso si articola in lezioni ed esercitazioni in aula. Sono previste ulteriori attività seminariali ed esercitazioni di laboratorio volte all’approfondimento ed all’applicazione di problematiche specifiche.

Teaching Methods

The course consists of lectures and classroom exercises. Additional seminars and laboratory exercises will be provided in order to deep and apply specific issues.

Prerequisiti

I prerequisiti consistono nella conoscenza delle nozioni di base di statistica descrittiva ed inferenziale. Sarà cura del docente titolare del corso richiamare ed effettuare il consolidamento delle nozioni necessarie.

Prerequisites

Knowledge of the basics of descriptive and inferential statistics. during the course the necessary concepts will be recall and analised.

Verifiche dell'apprendimento

L’esame, in parte scritto e in parte orale, consiste in esercizi, test e domande teoriche.

Assessment

The exam, partly written and partly oral, consists of exercises, tests and theoretical questions.

Programma del Corso

Parte prima: Richiami di statistica descrittiva ed inferenziale. La statistica ed i fenomeni collettivi. La classificazione: distribuzioni di frequenza. La rappresentazione sintetica di una distribuzione statistica. Le rappresentazioni grafiche. I valori medi. Le misure di variabilità. Misure di disuguaglianza e di concentrazione Covarianza e correlazione Il modello di regressione lineare. Richiami di probabilità Elementi di statistica inferenziale. Parte seconda: Analisi delle serie storiche Principali strumenti finanziari Utilizzo, gestione e funzioni di un foglio elettronico La matrice dei dati. Costruzione di una banca dati, analisi ed elaborazione dei dati statistici territoriali raccolti Serie storiche cronologiche: approccio classico Serie storiche e processi stocastici stazionari Processi ARMA stazionari Stima di processi ARMA Previsioni statistiche

Course Syllabus

Part One: Fundamentals of descriptive statistics. Frequency distributions. The synthetic representation of a statistical distribution. Graphic representations. Mean, median and modal value. The measures of variability. Measures of inequality and concentration Covariance and correlation. Linear regression model. Elements of probability Inference Part Two: Main financial instruments Time Series Analysis Use, management and functions of a spreadsheet The data matrix. Construction of a database, analysis and processing of territorial statistical data collected Historical time series: classical approach Historical and stationary stochastic processes series Stationary ARMA processes The estimated ARMA processes Statistical forecasts