Offerta Didattica

SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE

MATEMATICA FINANZIARIA CORSO AVANZATO

Classe di corso: LM-56 - Scienze dell'economia

AA: 2022/2023

Sedi: MESSINA

SSD	TAF	tipologia	frequenza	moduli
SECS-S/06	Caratterizzante	Libera	Libera	No

CFU	CFU LEZ	CFU LAB	CFU ESE	ORE	ORE LEZ	ORE LAB	ORE ESE
8	6	0	2	56	36	0	20

Legenda
CFU: n. crediti dell’insegnamento
CFU LEZ: n. cfu di lezione in aula
CFU LAB: n. cfu di laboratorio
CFU ESE: n. cfu di esercitazione
FREQUENZA:Libera/Obbligatoria
MODULI:SI - L'insegnamento prevede la suddivisione in moduli, NO - non sono previsti moduli
ORE: n. ore programmate
ORE LEZ: n. ore programmate di lezione in aula
ORE LAB: n. ore programmate di laboratorio
ORE ESE: n. ore programmate di esercitazione
SSD:sigla del settore scientifico disciplinare dell’insegnamento
TAF:sigla della tipologia di attività formativa
TIPOLOGIA:LEZ - lezioni frontali, ESE - esercitazioni, LAB - laboratorio

Obiettivi Formativi
Learning Goals

Obiettivi Formativi

Il corso ha come obiettivo quello di offrire agli studenti quegli strumenti e modelli matematici necessari per descrivere e analizzare fenomeni finanziari. Lo studente sarà in grado di: - analizzare e risolvere problemi concreti di decisioni in ambito economico-finanziario, previdenziale e assicurativo.

Metodi didattici
Teaching Methods

Metodi didattici

Problem solving, lezione frontale, esercitazione

Prerequisiti
Prerequisites

Prerequisiti

Buona conoscenza della matematica generale.

Verifiche dell'apprendimento
Assessment

Verifiche dell'apprendimento

L’esame consiste in una prova scritta. Nel compito sono previsti esercizi e domande brevi con l’obiettivo di verificare l'apprendimento degli argomenti trattati e l’effettiva capacità di applicare le conoscenze acquisite.

Programma del Corso
Course Syllabus

Programma del Corso

Funzioni di più variabili: Calcolo differenziale in più variabili. Forme Quadratiche. Autovalori e autovettori Ottimizzazione libera. Ottimizzazione vincolata. Teoria delle decisioni finanziarie in condizioni di incertezza: Criteri di scelta in condizioni di incertezza: Criterio di maximax, criterio di maximin, criterio di minimax. La logica delle decisioni finanziarie in condizioni di incertezza; la teoria dell'utilità attesa; analisi rischio-rendimento. L'analisi media-varianza: il mercato e le scelte di portafoglio; ottimizzazione media-varianza. Il Capital Asset Pricing Model.

Testi di riferimento: G. Castellani, M De Felice, F. Moriconi, Msnuale di Finanza, II. Teoria del portafoglio e mercato azionario. il Mulino Strumenti Inoltre, durante il corso verrà fornito agli studenti materiale didattico integrativo: esercizi proposti e lucidi usati a lezione. Tale materiale sarà disponibile sulla piattaforma e-learning.

Esami: Elenco degli appelli

Elenco delle unità didattiche costituenti l'insegnamento

Docente: MONICA MILASI

Orario di Ricevimento - MONICA MILASI

Giorno	Ora inizio	Ora fine	Luogo
Martedì	12:15	13:15	Stanza 26, piano 1, edificio D, Dipartimento di Economia. Su appuntamento per email: mmilasi@unime.it

Note: