Offerta Didattica
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE
MATEMATICA FINANZIARIA CORSO AVANZATO
Classe di corso: LM-56 - Scienze dell'economia
AA: 2022/2023
Sedi: MESSINA
| SSD | TAF | tipologia | frequenza | moduli |
|---|---|---|---|---|
| SECS-S/06 | Caratterizzante | Libera | Libera | No |
| CFU | CFU LEZ | CFU LAB | CFU ESE | ORE | ORE LEZ | ORE LAB | ORE ESE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 0 | 2 | 56 | 36 | 0 | 20 |
LegendaCFU: n. crediti dell’insegnamento CFU LEZ: n. cfu di lezione in aula CFU LAB: n. cfu di laboratorio CFU ESE: n. cfu di esercitazione FREQUENZA:Libera/Obbligatoria MODULI:SI - L'insegnamento prevede la suddivisione in moduli, NO - non sono previsti moduli ORE: n. ore programmate ORE LEZ: n. ore programmate di lezione in aula ORE LAB: n. ore programmate di laboratorio ORE ESE: n. ore programmate di esercitazione SSD:sigla del settore scientifico disciplinare dell’insegnamento TAF:sigla della tipologia di attività formativa TIPOLOGIA:LEZ - lezioni frontali, ESE - esercitazioni, LAB - laboratorio
Obiettivi Formativi
Il corso ha come obiettivo quello di offrire agli studenti quegli strumenti e modelli matematici necessari per descrivere e analizzare fenomeni finanziari. Lo studente sarà in grado di: - analizzare e risolvere problemi concreti di decisioni in ambito economico-finanziario, previdenziale e assicurativo.Learning Goals
The course aims to provide mathematical tools and models necessary to describe and analyze financial phenomena. The student will be able to: - use the basic concepts of financial mathematics and its applications to compare and evaluate choiceâs problems in the economic, financial, social security, and insurance fields.Metodi didattici
Problem solving, lezione frontale, esercitazioneTeaching Methods
Problem solving, lesson.Prerequisiti
Buona conoscenza della matematica generale.Prerequisites
Good knowledge of calculus.Verifiche dell'apprendimento
L’esame consiste in una prova scritta. Nel compito sono previsti esercizi e domande brevi con l’obiettivo di verificare l'apprendimento degli argomenti trattati e l’effettiva capacità di applicare le conoscenze acquisite.Assessment
Written examProgramma del Corso
Funzioni di più variabili: Calcolo differenziale in più variabili. Forme Quadratiche. Autovalori e autovettori Ottimizzazione libera. Ottimizzazione vincolata. Teoria delle decisioni finanziarie in condizioni di incertezza: Criteri di scelta in condizioni di incertezza: Criterio di maximax, criterio di maximin, criterio di minimax. La logica delle decisioni finanziarie in condizioni di incertezza; la teoria dell'utilità attesa; analisi rischio-rendimento. L'analisi media-varianza: il mercato e le scelte di portafoglio; ottimizzazione media-varianza. Il Capital Asset Pricing Model.Course Syllabus
Calculus of several variables. Quadratic forms, Unconstrained and constrained optimization. Selection criteria in conditions of uncertainty: maximax criterion, maximin criterion, minimax criterion. Average value criterion. Average-variance criterion and graphic representation. Portfolio analysis: Portfolio choices. The Capital Asset Pricing Model.Testi di riferimento: G. Castellani, M De Felice, F. Moriconi, Msnuale di Finanza, II. Teoria del portafoglio e mercato azionario. il Mulino Strumenti
Inoltre, durante il corso verrà fornito agli studenti materiale didattico integrativo: esercizi proposti e lucidi usati a lezione. Tale materiale sarà disponibile sulla piattaforma e-learning.
Esami: Elenco degli appelli
Elenco delle unità didattiche costituenti l'insegnamento
Docente: MONICA MILASI
Orario di Ricevimento - MONICA MILASI
| Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
|---|---|---|---|
| Martedì | 12:15 | 13:15 | Stanza 26, piano 1, edificio D, Dipartimento di Economia. Su appuntamento per email: mmilasi@unime.it |
Note:
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