Offerta Didattica

 

SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE

STATISTICAL MODELS FOR FINANCE

Classe di corso: LM-56 - Scienze dell'economia
AA: 2020/2021
Sedi: MESSINA
SSDTAFtipologiafrequenzamoduli
SECS-S/01CaratterizzanteLiberaLiberaNo
CFUCFU LEZCFU LABCFU ESEOREORE LEZORE LABORE ESE
85036030030
Legenda
CFU: n. crediti dell’insegnamento
CFU LEZ: n. cfu di lezione in aula
CFU LAB: n. cfu di laboratorio
CFU ESE: n. cfu di esercitazione
FREQUENZA:Libera/Obbligatoria
MODULI:SI - L'insegnamento prevede la suddivisione in moduli, NO - non sono previsti moduli
ORE: n. ore programmate
ORE LEZ: n. ore programmate di lezione in aula
ORE LAB: n. ore programmate di laboratorio
ORE ESE: n. ore programmate di esercitazione
SSD:sigla del settore scientifico disciplinare dell’insegnamento
TAF:sigla della tipologia di attività formativa
TIPOLOGIA:LEZ - lezioni frontali, ESE - esercitazioni, LAB - laboratorio

Obiettivi Formativi

Il corso si propone di fornire competenze nell’ambito della metodologia statistica per l’analisi dei mercati finanziari, e lo studio dei modelli l’analisi della dinamica dei prezzi, dei rendimenti e della volatilità, generalmente utilizzati negli studi per la descrizione e previsione dei mercati finanziari. Il corso si propone come un corso avanzato e sfrutterà le competenze precedentemente acquisite dallo studente in ambito statistico, matematico ed econometrico. Particolare attenzione sarà data alla parte di esercitazione, con analisi di casi reali, analizzando data set di serie storiche estratti da data base disponibili online.

Metodi didattici

Lezioni ed esercitazioni frontali e, se necessario, in streaming

Prerequisiti

Elementi di statistics, econometria e matematica

Verifiche dell'apprendimento

L’esame si svolgerà in forma orale. La valutazione viene effettuata in trentesimi (soglia minima di sufficienza 18/30).

Programma del Corso

Il corso si propone di fornire gli strumenti statistici basilari generalmente impiegati per svolgere l'analisi dei mercati finanziari, con particolare riferimento a situazioni reali. Al termine del corso saranno descritti i principali modelli per le analisi dei rendimenti e della volatilità dei mercati finanziari

Testi di riferimento: G.M. Gallo-B. Pacini: "Metodi quantitativi per i mercati finanziari". Carocci Editore Bauwens L., Hafner C., Laurent S. (2012): Handbook of Volatility Models and their Applications, John Wiley and Sons

Elenco delle unità didattiche costituenti l'insegnamento

Docente: EDOARDO OTRANTO

Orario di Ricevimento - EDOARDO OTRANTO

GiornoOra inizioOra fineLuogo
Martedì 11:00 12:00Ufficio del docente. L'orario di ricevimento si riferisce ai periodi di lezione. Per gli altri periodi inviare una e-mail al docente per appuntamento. Possibile anche ricevimento via e-mail (eotranto@unime.it) o su skype
Note:
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