Offerta Didattica
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE
STATISTICAL MODELS FOR FINANCE
Classe di corso: LM-56 - Scienze dell'economia
AA: 2020/2021
Sedi: MESSINA
SSD | TAF | tipologia | frequenza | moduli |
---|---|---|---|---|
SECS-S/01 | Caratterizzante | Libera | Libera | No |
CFU | CFU LEZ | CFU LAB | CFU ESE | ORE | ORE LEZ | ORE LAB | ORE ESE |
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8 | 5 | 0 | 3 | 60 | 30 | 0 | 30 |
LegendaCFU: n. crediti dell’insegnamento CFU LEZ: n. cfu di lezione in aula CFU LAB: n. cfu di laboratorio CFU ESE: n. cfu di esercitazione FREQUENZA:Libera/Obbligatoria MODULI:SI - L'insegnamento prevede la suddivisione in moduli, NO - non sono previsti moduli ORE: n. ore programmate ORE LEZ: n. ore programmate di lezione in aula ORE LAB: n. ore programmate di laboratorio ORE ESE: n. ore programmate di esercitazione SSD:sigla del settore scientifico disciplinare dell’insegnamento TAF:sigla della tipologia di attività formativa TIPOLOGIA:LEZ - lezioni frontali, ESE - esercitazioni, LAB - laboratorio
Obiettivi Formativi
Il corso si propone di fornire competenze nell’ambito della metodologia statistica per l’analisi dei mercati finanziari, e lo studio dei modelli l’analisi della dinamica dei prezzi, dei rendimenti e della volatilità, generalmente utilizzati negli studi per la descrizione e previsione dei mercati finanziari. Il corso si propone come un corso avanzato e sfrutterà le competenze precedentemente acquisite dallo studente in ambito statistico, matematico ed econometrico. Particolare attenzione sarà data alla parte di esercitazione, con analisi di casi reali, analizzando data set di serie storiche estratti da data base disponibili online.Learning Goals
The course aims to provide skills in the field of statistical methods for the analysis of financial markets, and the study of models to analyze and forecast prices, returns and volatility of financial markets. The course is an advanced course and will take advantage of the skills previously acquired by the student in the statistical, mathematical and econometric fields. Particular attention will be given to the practical part, with analysis of real cases, analyzing data sets of time series extracted from databases available online.Metodi didattici
Lezioni ed esercitazioni frontali e, se necessario, in streamingTeaching Methods
Lectures and exercisesPrerequisiti
Elementi di statistics, econometria e matematicaPrerequisites
Basic tools in statistics, econometrics, mathematicsVerifiche dell'apprendimento
L’esame si svolgerà in forma orale. La valutazione viene effettuata in trentesimi (soglia minima di sufficienza 18/30).Assessment
The exam will be oral. It is passed receiving an evaluation between 18 and 30Programma del Corso
Il corso si propone di fornire gli strumenti statistici basilari generalmente impiegati per svolgere l'analisi dei mercati finanziari, con particolare riferimento a situazioni reali. Al termine del corso saranno descritti i principali modelli per le analisi dei rendimenti e della volatilità dei mercati finanziariCourse Syllabus
The purpose of this course is to provide the main statistical tools for the analysis of financial markets, underlying the practical aspects. The last part of the course will be devoted to then analysis of returns and volatility of financial marketsTesti di riferimento: G.M. Gallo-B. Pacini: "Metodi quantitativi per i mercati finanziari". Carocci Editore Bauwens L., Hafner C., Laurent S. (2012): Handbook of Volatility Models and their Applications, John Wiley and Sons
Esami: Elenco degli appelli
Elenco delle unità didattiche costituenti l'insegnamento
Docente: EDOARDO OTRANTO
Orario di Ricevimento - EDOARDO OTRANTO
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
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Martedì | 11:00 | 12:00 | Ufficio del docente. L'orario di ricevimento si riferisce ai periodi di lezione. Per gli altri periodi inviare una e-mail al docente per appuntamento. Possibile anche ricevimento via e-mail (eotranto@unime.it) o su skype |
Note: