Offerta Didattica

SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE

RISK MANAGEMENT

Classe di corso: LM-56 - Scienze dell'economia

AA: 2019/2020

Sedi: MESSINA

SSD	TAF	tipologia	frequenza	moduli
SECS-P/11	Caratterizzante	Libera	Libera	No

CFU	CFU LEZ	CFU LAB	CFU ESE	ORE	ORE LEZ	ORE LAB	ORE ESE
6	6	0	0	36	36	0	0

Legenda
CFU: n. crediti dell’insegnamento
CFU LEZ: n. cfu di lezione in aula
CFU LAB: n. cfu di laboratorio
CFU ESE: n. cfu di esercitazione
FREQUENZA:Libera/Obbligatoria
MODULI:SI - L'insegnamento prevede la suddivisione in moduli, NO - non sono previsti moduli
ORE: n. ore programmate
ORE LEZ: n. ore programmate di lezione in aula
ORE LAB: n. ore programmate di laboratorio
ORE ESE: n. ore programmate di esercitazione
SSD:sigla del settore scientifico disciplinare dell’insegnamento
TAF:sigla della tipologia di attività formativa
TIPOLOGIA:LEZ - lezioni frontali, ESE - esercitazioni, LAB - laboratorio

Obiettivi Formativi
Learning Goals

Obiettivi Formativi

Lo studente approfondirà la conoscenza dei principali strumenti finanziari derivati, del funzionamento dei relativi mercati e delle strategie di utilizzo da parte degli investitori

Learning Goals

The student will deepen the knowledge of the main derivative financial instruments, the operation of their markets and strategies used by investors

Metodi didattici
Teaching Methods

Metodi didattici

Lezioni frontali

Teaching Methods

Lectures

Prerequisiti
Prerequisites

Prerequisiti

Nessuno

Prerequisites

No one

Verifiche dell'apprendimento
Assessment

Verifiche dell'apprendimento

Esame orale

Assessment

Oral exam

Programma del Corso
Course Syllabus

Programma del Corso

Funzionamento dei mercati dei futures; strategie di copertura mediante futures; determinazione dei prezzi forward e dei prezzi futures; futures su tassi dinteresse; swap; opzioni; strategie operative mediante opzioni; alberi binomiali; processi stocastici; modello di Black Scholes; opzioni su indici azionari, valute e futures; lettere greche; caps, floors, collars, swaptions Il rischio operativo (definizione, misura e gestione).

Course Syllabus

Functioning of the futures markets; hedging strategies using the futures; determination of the forward and future prices; futures on interest rates; swaps; options; operational strategies through options; binomial trees; stochastic processes; the Black Scholes model; options on stock indices, currencies and futures; greek letters; caps, floors, collars, swaptions

Testi di riferimento: John C. Hull, Opzioni, futures e altri derivati, decima edizione, Pearson, , 2018

Esami: Elenco degli appelli

Elenco delle unità didattiche costituenti l'insegnamento

Docente: ANTONIO FABIO FORGIONE

Orario di Ricevimento - ANTONIO FABIO FORGIONE

Giorno	Ora inizio	Ora fine	Luogo
Mercoledì	10:30	12:00	Stanza docente, plesso ex Economia, stanza n. 41

Note: