Offerta Didattica

 

SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE

ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Classe di corso: LM-56 - Scienze dell'economia
AA: 2019/2020
Sedi: MESSINA
SSDTAFtipologiafrequenzamoduli
SECS-P/11CaratterizzanteLiberaLiberaNo
CFUCFU LEZCFU LABCFU ESEOREORE LEZORE LABORE ESE
6600363600
Legenda
CFU: n. crediti dell’insegnamento
CFU LEZ: n. cfu di lezione in aula
CFU LAB: n. cfu di laboratorio
CFU ESE: n. cfu di esercitazione
FREQUENZA:Libera/Obbligatoria
MODULI:SI - L'insegnamento prevede la suddivisione in moduli, NO - non sono previsti moduli
ORE: n. ore programmate
ORE LEZ: n. ore programmate di lezione in aula
ORE LAB: n. ore programmate di laboratorio
ORE ESE: n. ore programmate di esercitazione
SSD:sigla del settore scientifico disciplinare dell’insegnamento
TAF:sigla della tipologia di attività formativa
TIPOLOGIA:LEZ - lezioni frontali, ESE - esercitazioni, LAB - laboratorio

Obiettivi Formativi

Illustrare la struttura logica dei principali modelli di gestione dei rischi dell'intermediazione bancaria.

Learning Goals

Illustrating the logical structure of the main models of risk management of banking.

Metodi didattici

Lezioni frontali

Teaching Methods

Lectures

Prerequisiti

Nessuno

Prerequisites

No one

Verifiche dell'apprendimento

Esame orale

Assessment

Oral exam

Programma del Corso

Il rischio di mercato (lapproccio parametrico o delle varianze-covarianze; i modelli per la stima della volatilità; i modelli di simulazione; la valutazione dei modelli VaR; i modelli Var per i rischi di mercato). Il rischio di credito (i modelli di scoring; i modelli fondati sul mercato dei capitali; il rischio di recupero e la loss given default; i sistemi di rating; i modelli di portafoglio). Il rischio operativo (definizione, misura e gestione).

Course Syllabus

Market risk (parametric approach or variance-covariance; models to estimate volatility; simulation models; evaluation of VaR models; Var models for market risks). Credit risk (scoring models, capital markets models; risk recovery and loss given default, rating systems, portfolio models). Operational risk (definition, measurement, and management).

Testi di riferimento: A. Resti, A. Sironi, Rischio e valore nelle banche, Egea, Milano 2008.

Elenco delle unità didattiche costituenti l'insegnamento

Docente: ANTONIO FABIO FORGIONE

Orario di Ricevimento - ANTONIO FABIO FORGIONE

GiornoOra inizioOra fineLuogo
Mercoledì 10:30 12:00Stanza docente, plesso ex Economia, stanza n. 41
Note:
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