Offerta Didattica
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Classe di corso: LM-56 - Scienze dell'economia
AA: 2019/2020
Sedi: MESSINA
SSD | TAF | tipologia | frequenza | moduli |
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SECS-P/11 | Caratterizzante | Libera | Libera | No |
CFU | CFU LEZ | CFU LAB | CFU ESE | ORE | ORE LEZ | ORE LAB | ORE ESE |
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6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 |
LegendaCFU: n. crediti dell’insegnamento CFU LEZ: n. cfu di lezione in aula CFU LAB: n. cfu di laboratorio CFU ESE: n. cfu di esercitazione FREQUENZA:Libera/Obbligatoria MODULI:SI - L'insegnamento prevede la suddivisione in moduli, NO - non sono previsti moduli ORE: n. ore programmate ORE LEZ: n. ore programmate di lezione in aula ORE LAB: n. ore programmate di laboratorio ORE ESE: n. ore programmate di esercitazione SSD:sigla del settore scientifico disciplinare dell’insegnamento TAF:sigla della tipologia di attività formativa TIPOLOGIA:LEZ - lezioni frontali, ESE - esercitazioni, LAB - laboratorio
Obiettivi Formativi
Illustrare la struttura logica dei principali modelli di gestione dei rischi dell'intermediazione bancaria.Learning Goals
Illustrating the logical structure of the main models of risk management of banking.Metodi didattici
Lezioni frontaliTeaching Methods
LecturesPrerequisiti
NessunoPrerequisites
No oneVerifiche dell'apprendimento
Esame oraleAssessment
Oral examProgramma del Corso
Il rischio di mercato (lapproccio parametrico o delle varianze-covarianze; i modelli per la stima della volatilità; i modelli di simulazione; la valutazione dei modelli VaR; i modelli Var per i rischi di mercato). Il rischio di credito (i modelli di scoring; i modelli fondati sul mercato dei capitali; il rischio di recupero e la loss given default; i sistemi di rating; i modelli di portafoglio). Il rischio operativo (definizione, misura e gestione).Course Syllabus
Market risk (parametric approach or variance-covariance; models to estimate volatility; simulation models; evaluation of VaR models; Var models for market risks). Credit risk (scoring models, capital markets models; risk recovery and loss given default, rating systems, portfolio models). Operational risk (definition, measurement, and management).Testi di riferimento: A. Resti, A. Sironi, Rischio e valore nelle banche, Egea, Milano 2008.
Esami: Elenco degli appelli
Elenco delle unità didattiche costituenti l'insegnamento
Docente: ANTONIO FABIO FORGIONE
Orario di Ricevimento - ANTONIO FABIO FORGIONE
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
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Mercoledì | 10:30 | 12:00 | Stanza docente, plesso ex Economia, stanza n. 41 |
Note: