Offerta Didattica

SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE

RISK MANAGEMENT

Classe di corso: LM-56 - Scienze dell'economia

AA: 2015/2016

Sedi: MESSINA

SSD	TAF	tipologia	frequenza	moduli
SECS-P/11	Caratterizzante	Libera	Libera	No

CFU	CFU LEZ	CFU LAB	CFU ESE	ORE	ORE LEZ	ORE LAB	ORE ESE
8	8	0	0	56	56	0	0

Legenda
CFU: n. crediti dell’insegnamento
CFU LEZ: n. cfu di lezione in aula
CFU LAB: n. cfu di laboratorio
CFU ESE: n. cfu di esercitazione
FREQUENZA:Libera/Obbligatoria
MODULI:SI - L'insegnamento prevede la suddivisione in moduli, NO - non sono previsti moduli
ORE: n. ore programmate
ORE LEZ: n. ore programmate di lezione in aula
ORE LAB: n. ore programmate di laboratorio
ORE ESE: n. ore programmate di esercitazione
SSD:sigla del settore scientifico disciplinare dell’insegnamento
TAF:sigla della tipologia di attività formativa
TIPOLOGIA:LEZ - lezioni frontali, ESE - esercitazioni, LAB - laboratorio

Obiettivi Formativi
Learning Goals

Obiettivi Formativi

Lo studente approfondirà la conoscenza dei principali strumenti finanziari derivati, del funzionamento dei relativi mercati e delle strategie di utilizzo da parte degli investitori istituzionali

Learning Goals

Student will deepen the knowledge of the main derivative financial instruments, the operation of their markets and strategies used by institutional investors

Metodi didattici
Teaching Methods

Metodi didattici

Lezioni frontali

Teaching Methods

Lectures

Prerequisiti
Prerequisites

Prerequisiti

Nessuno

Prerequisites

no one

Verifiche dell'apprendimento
Assessment

Verifiche dell'apprendimento

Esame orale

Assessment

Oral exam

Programma del Corso
Course Syllabus

Programma del Corso

Prodotti finanziari e modalità di copertura, Gestione delle esposizioni, Rischio di tasso d’interesse, Volatilità, Correlazioni e copule, Regolamentazione bancaria e Basilea II, Valore a rischio, VaR di mercato: simulazioni storiche, VaR di mercato: costruzione di un modello, Rischio di credito e probabilità d’insolvenza, Perdite su crediti e VaR creditizio, Derivati creditizi Rischio operativo, Rischio di modello e rischio di liquidità, Capitale economico e RAROC Derivati atmosferici, energetici e assicurativi (cenni)

Course Syllabus

Financial Instruments and how traders manage their exposures, Interest rate risk, Volatility, correlation and copulas, Regulation, Basel II, 8. Value at Risk, Market risk VaR: historical simulation approach, Market risk VaR: model-building approach, Credit risk: estimating default probabilities, Credit risk losses and credit VaR, ABSs, CDOs, Operational risk,Liquidity risk, Economic capital and RAROC

Testi di riferimento: John C. Hull, Risk management and financial insitutions e istituzioni finanziarie, Pearson Andrea Sironi, Andrea Resti, Rischio e valore nelle banche, Egea

Esami: Elenco degli appelli

Elenco delle unità didattiche costituenti l'insegnamento

RISK MANAGEMENT

Docente: ANTONIO FABIO FORGIONE

Orario di Ricevimento - ANTONIO FABIO FORGIONE

Giorno	Ora inizio	Ora fine	Luogo
Mercoledì	10:30	12:00	Stanza docente, plesso ex Economia, stanza n. 41

Note: